SISTEMAS DE TRADING

 

QUE SON LOS SISTEMAS DE TRADING?

Un sistema de trading representa un conjunto de reglas en las que basamos operaciones de FOREX, fundamentadas en principios estadísticos. Son condiciones que se han cumplido en el pasado y que en ForexPremium sometemos a diversos test (back tests) que nos dan la garantía de que son suficientemente robustas para que se mantengan en el tiempo. Obviamente cualquier operatoria en FOREX no es como en renta fija, por lo que nunca se podrá alcanzar su nivel de garantías. A cambio tenemos la posibilidad de mayores beneficios.

Principalmente existen dos tipos de sistemas:

SISTEMA AUTOMATICO DE TRADING.

La revolución tecnológica de los últimos años, ha permitido desarrollar plataformas en las que albergar los sistemas de Trading, de manera que estos lancen sus órdenes de compra-venta al mercado de manera automática sin supervisión de un operador.

Por lo tanto un sistema automático, es una aplicación informática, que hemos desarrollado en base a unas reglas y que nos permite lanzar órdenes al mercado de manera automática, sin que intervenga la decisión de ningún operador. Existen numerosas plataformas con las que desarrollar sistemas automáticos y que nos permiten interactuar con el mercado, son de dos tipos:

1.- Aplicaciones tipo cliente.
El usuario mantiene la aplicación, y la dota de conexión en tiempo real y de conexión con su broker para lanzar las ordenes generadas por los sistemas. El usuario tiene que establecer los mecanismos de control necesarios para que no falle la aplicación es decir asegurarse de que no existen cortes de red eléctrica, cortes en las líneas telefónicas, falta de tiempo real... etc, puesto que el sistema dejaría de funcionar. Este tipo de aplicaciones están pensadas para usuarios profesionales con dedicación exclusiva. Algunos ejemplos son Visual Chart y Tradestation. En ForexPremium tenemos todos nuestros sistemas a disposición de los clientes que deseen trabajar con estas plataformas y utilizar nuestros sistemas de Trading.

2.- Aplicaciones Servidor.
Es una compañía la que mantiene en sus propias instalaciones la plataforma tecnológica, y la dota de conexión a mercado, tiempo real, etc, esta plataforma albergará nuestros sistemas de Trading y establecerá todos los controles de seguridad para el buen funcionamiento de los mismos, asegurando tener diferentes proveedores de tiempo real, líneas telefónicas, sistemas de generación de energía autónomos etc.., es decir ofrecen un outsourcing total para la gestión de los sistemas automáticos. En FP creemos que esta es la mejor opción y la que nosotros recomendamos a todos los usuarios , y sobre todo a aquellos que no tengan conocimiento para desarrollar Sistemas de Trading pero quieran aprovecharse de las ventajas de este tipo de inversión o aquellos que prefieran que un tercero lleve la gestión de sus sistemas.

POR QUE OPTAR POR SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING?

Cualquier Trader, que lleve poco tiempo operando o desconozca este mercado, llegará a una conclusión cuando llegan las inevitables rachas de perdidas; se da cuenta de que algo falla, de que antes ganaba y ahora no (o pierde sin haber ganado nunca)... entonces se sentirá desconcertado y tendrá que escoger entre 3 posibles caminos en función de su personalidad, que son o abandonar el Trade, o confiar en que las cosas mejoren y continuar , o finalmente darse cuenta de que no tiene conocimientos para ganar a lo largo del tiempo y decide aprender mas.

Ahí es donde nos encontramos con los principales escollos para sobrevivir en este salvaje mundo: nuestra psicología y nuestros conocimientos, cualquier carencia en alguno de estos aspectos nos avoca, tarde o temprano, a perder nuestro preciado dinero.

El Trader que opto por abandonar la operatoria se ira defraudado, por falta de capital o por aburrimiento, y quizás echando la culpa a terceros o al mercado de su mala suerte, sin pararse a pensar que quizás se metió a zapatero sin saber cambiar una media suela. El que siguió confiando acabara perdiendo mas si sigue manteniendo su forma de operar aunque en principio se recupere de las perdidas, porque su optimismo o ilusa confianza en si mismo son los árboles que le impiden ver el bosque, cualquiera que sepa jugar al poker puede ganar al campeón del mundo unas partidas, pero si juega con el muchas partidas acabara perdiendo.

Finalmente el Trader que se dedica a aprender y a manejar su dinero con conocimientos y con sentido común acabara, tarde o temprano, en sistemas de Trading, ya sean basados en análisis técnico (modelos estadísticos, tendencias, etc...), basados en análisis fundamental (estados financieros de una empresa, macroeconomía, etc...) o una combinación de ambos.

Así que tarde o temprano el Trader que se para a pensar se da cuenta de que o bien maneja el dinero con sus propios conocimientos, formándose si son insuficientes, o confía en otras entidades, como fondos de inversión o , como es el caso de ForexPremium, en sistemas basados en sus análisis.

Un sistema de Trading básicamente son unas reglas en las que basamos operaciones en bolsa. Estas reglas no pueden ser escogidas a la ligera y deben pasar una fuerte criba antes de ponerse en marcha, se deben comprobar que tienen unas garantías de que nos funcionen en un futuro.

Aquí nos encontraremos con muchos aspectos a tener en cuenta, tales como el numero de aciertos de nuestro sistema, si son p.e. del 60% de aciertos tendremos que tener en cuenta que el 40% de operaciones perdidas no se coman los beneficios. Asimismo tendremos en cuenta las comisiones del Broker y el slippage ( la diferencia entre el precio en el que deberíamos haber entrado y el que realmente conseguimos debido a la propia fluctuación de los precios), ya que muchas veces veremos como sistemas que aparentemente son perfectos dejan de serlo al aplicarles estos costos.

También estaremos atentos a como vienen esas ganancias, puede ser que nuestro sistema acierte mucho pero quizás esas ganancias vienen de unas poquísimas operaciones que arrojan mucho dinero, y nos encontremos entonces con los siguientes problemas: ¿esas operaciones fueron producto de alguna noticia importantísima y se producirá otra de similar importancia en el futuro?, ...si se produce en el futuro alguna noticia importante ¿tardara en llegar?, ¿si tarda en llegar seremos capaces psicológicamente y financieramente de aguantar durante meses perdidas?¿y si no llega en años?. No tenemos más que ver que hay años de fuerte tendencia y que otros apenas se mueve el mercado.

Asimismo deberemos someter a nuestro sistema a numerosos test para ver que sus cimientos son minimamente sólidos , ya sean test que nos de un perfil de cómo variara nuestro beneficio o drawdown (máxima racha de perdidas que se aguanta durante un periodo de tiempo, p.e. un año) si una de las reglas de nuestro sistema que antes era fiable deja de serlo por un periodo de tiempo, o sean test que nos den el comportamiento del sistema ante situaciones extremadamente adversas o inusuales para el.

Tendremos que planificar en función de esos test cuando nuestro sistema sigue lo esperado o cuando se ha salido del camino y convenga pararlo. Todo el que invierte en FOREX debe saber que hay riesgos , y en función de cómo los valoremos habremos de actuar. Aquí entra nuestra capacidad financiera y psicológica.

Y hablando de psicología, ¿estamos realmente preparados emocionalmente para subir a esta montaña rusa de ganancias y pérdidas?. A muchos les parecerá un absurdo, pero no es igual ver la guerra por la televisión que estar en una situación de fuego real donde puedes ser alcanzado. En fuego real nos enfrentaremos al miedo y estaremos sometidos a tensión, ¿nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos como para saber si tomaremos decisiones correctas bajo presión?, el Trader de Forex no actúa nunca sin presión, por lo tanto de nuestra capacidad de dejarlo de lado o de saber como nos comportamos bajo presión depende nuestro dinero.

Hay quien se deprime o asusta cuando pierde y deja de operar en una mala racha de las que siempre hay, también esta el que se siente muy seguro de si mismo o de su sistema y sigue con el hasta el final aunque se haya salido completamente del camino...

La psicología de cada uno es importante, y tanto mas saber como somos y actuamos, pues una vez en el mercado, nos vamos a enfrentar además de a él, a nuestros miedos, prejuicios, nuestra tendencia al optimismo o al pesimismo... y eso va a pesar en nuestras decisiones.

Y aquí nacen los sistemas automáticos, de la necesidad de seguir un plan que debe ser cumplido a rajatabla , soportando las perdidas cuando vengan, recogiendo los beneficios en el momento que nuestro sistema considere necesario, mantenerlo cuando hemos ganado mucho dejándole trabajar, pararlo cuando su comportamiento empiece a dar muestras de que algo falla...

De esta forma enseñamos a una computadora a seguir nuestro sistema y a operar estrictamente por sus reglas , con la ventaja de que nos quitamos de en medio las actuaciones tipo "ya he ganado mucho y cierro la posición ya ", acertando unas veces y equivocándonos otras, o emociones tipo " estoy perdiendo y me salgo porque esto va a perder mas", acertando de nuevo unas veces y equivocándonos otras.

Operando dejándonos influenciar por nuestras emociones acabaran desbaratando nuestro sistema, pues la perdidas y ganancias variaran acorde a nuestras creencias de lo que va a pasar en vez de actuar acorde a unas reglas probadas y basadas en nuestras estadísticas y probabilidades. Pasar de las matemáticas y el sentido común a dejarnos llevar por las emociones acaba siempre en un mismo sitio: pérdidas y más pérdidas.

Podríamos pensar que la mayoría de los Traders no utilizan sistemas automáticos informatizados, y efectivamente es así, pero seamos conscientes de que la mayoría de estos Traders por sus métodos de opracion (sobre todo si están basados en análisis fundamental) no necesitan estar permanentemente delante de una PC pendiente de lo que ocurre, además no gestionan su propio dinero y no están sometidos a tantas presiones, y los que sí gestionan su patrimonio tienen inculcado un fuerte sentido de la disciplina. Además se dedican a ello profesionalmente y están trabajando en ello toda la jornada tomando decisiones cosa que el trader no profesional no puede hacer. La cosa cambia cuando dicho Trader tiene que mover muchas cuentas y cada una con su sistema, con lo que entonces si que tiene que recurrir a informatizar sus sistemas y dejar a los ordenadores operar, más si se dedica a abrir y cerrar operaciones en el día. Como vemos la informática esta en todos los aspectos del mercado.

Y aquí surgen los sistemas automatizados informáticos para ayudarnos, ocupándose ellos de seguir nuestro sistema sin emociones, y mientras nosotros invertimos nuestro tiempo en lo que nos plazca, dando muchas mas posibilidades al Trader tanto pequeño como profesional.

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